Na imagem, é possível ver como arrastar uma pasta (ícones) para o painel lateral esquerdo no gerenciador de arquivos Thunar.
O gerenciador de arquivos Thunar é o padrão no XFCE, o ambiente desktop usado no Xubuntu.
Se você usa o Ubuntu, vai perceber que o funcionamento do Nautilus é semelhante.
Portanto, criar atalhos no Ubuntu e no Xubuntu é o mesmo processo.
atalhos_xubuntu
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